1 / 10

Applied Econometrics Second edition

Applied Econometrics Second edition. Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Πολλαπλή παλινδρόμηση. 1. Το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης 2. Η μέθοδος εκτίμησης OLS 3. Το R 2 και το προσαρμοσμένο R 2 4. Έλεγχος υποθέσεων 5. Πώς να εκτιμήσουμε την πολλαπλή παλινδρόμηση στο EViews.

allistair-guthrie
Download Presentation

Applied Econometrics Second edition

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Applied EconometricsSecond edition Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall

  2. Πολλαπλή παλινδρόμηση 1. Το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης 2. Η μέθοδος εκτίμησης OLS 3. Το R2και το προσαρμοσμένο R2 4. Έλεγχος υποθέσεων 5. Πώς να εκτιμήσουμε την πολλαπλή παλινδρόμηση στο EViews

  3. Στόχοι του μαθήματος • Εξαγωγή με μαθηματικό τρόπο των συντελεστών της παλινδρόμησης σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. • Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του R2και του προσαρμοσμένουR2για ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. • Εκτίμηση της σημασίας των διάφορων κριτηρίων επιλογής για το καλύτερο μοντέλο παλινδρόμησης. • Διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων και έλεγχος γραμμικών περιορισμών, παραλειπόμενων και περιττών μεταβλητών όπως και της συνολικής σημαντικότητας των ερμηνευτικών μεταβλητών.

  4. Στόχοι μαθήματος (2) • Εξαγωγή του αποτελέσματα μιας εκτίμησης πολλαπλής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας οικονομετρικό λογισμικό. • Ερμηνεία και συζήτηση των αποτελεσμάτων μιας εκτίμησης πολλαπλής παλινδρόμησης.

  5. Εξαγωγή Πολλαπλής Παλινδρόμησης μέσωOLS • Η περίπτωση των τριών μεταβλητών (εξήγηση επί τόπου) • Η περίπτωση των k μεταβλητών (εξήγηση επί τόπου) • Απαιτείται άλγεβρα πινάκων και είναι περίπλοκη. • Ευτυχώς τα Eviews, Mfitκαι Stataδίνουν αποτελέσματα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά (πάντα σωστοί υπολογισμοί)

  6. R2και προσαρμοσμένοR2 • R2μετράει την ποιότητα της προσαρμογής όπως στην απλή παλινδρόμηση • Όμως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση δύο διαφορετικών εξισώσεων, που περιλαμβάνουν διαφορετικά πλήθη ερμηνευτικών μεταβλητών. • Προσθέτοντας περισσότερες ερμηνευτικές μεταβλητές, τοR2πάντα θα αυξάνεται. • Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μέτρο (το προσαρμοσμένοR2)

  7. R2και προσαρμοσμένο R2 • R2 = ESS/TSS = 1 − RSS/TSS • Adj R2= • Παρόμοιο με τοR2αλλά προσαρμόζεται για τους βαθμούς ελευθερίας.

  8. Κριτήρια για την επιλογή μοντέλου • Akaike Information Criterion (AIC) • Πεπερασμένο σφάλμα πρόβλεψης(FPE) • Κριτήρια κατά Schwarz Bayesian(SBC) • Κριτήριο κατά Hannanκαι Quin (HQC)

  9. Πολλαπλή παλινδρόμηση στο EViews • Βήμα 1 Ανοίγουμε το EViews. • Βήμα 2 Επιλέγουμε File/New/Workfileγια να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο ήFile/Openγια να ανοίξουμε ένα υπάρχοντα φάκελο. • Βήμα 3 Εισάγουμε τα δεδομένα • Βήμα 4 Πληκτρολογούμε στη γραμμή εντολών του EViews: ls y c x2 x3 . . . xk(πατάμε‘enter’)

  10. Έλεγχος Υποθέσεων • Έλεγχος ανεξάρτητων συντελεστών (t-tests) • Έλεγχος γραμμικών περιορισμών(Wald Test) • Cobb Douglas συνάρτηση παραγωγής • Έλεγχος συνολικής σημαντικότας(F-test) • Έλεγχος παραλειπόμενων μεταβλητών(Wald Test) • Έλεγχος για περιττές μεταβλητές(Wald Test) • Εξήγηση όλων των ελέγχων επί τόπου…

More Related