1 / 14

Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа». О «Санкт-Петербург c кой бирже».

lalasa
Download Presentation

Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Товарные фьючерсы на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

  2. О «Санкт-Петербургcкой бирже» • Биржа «Санкт-Петербург» создана 31 января 1991 года по Решению Президиума Ленинградского городского Совета народных депутатов от 24.08.90 № 93 о создании Ленинградской товарно-фондовой биржи и является старейшей биржей современной России.  • В 1997 году согласно требованиям Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» на базе фондового отдела ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" было создано НП "Фондовая Биржа "Санкт-Петербург", получившее от Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг лицензию фондовой биржи №1 в России. Фондовая  Биржа  «Санкт-Петербург» по Распоряжению Правительства РФ №654 стала одной из четырех торговых площадок, уполномоченных на организацию торгов акциями ОАО «Газпром». • За 20 лет своей работы «Биржа «Санкт-Петербург» ни разу не допустила неисполнения обязательств перед участниками рынка, даже во время кризиса в августе 1998 года. • В рамках реализации соглашения о создании единого срочного рынка Фондовой биржи РТС (на текущий момент ММВБ-РТС) и Биржи Санкт-Петербург в сентябре 2001 года состоялось открытие единой торговой сессии срочного рынка РТС (на текущий момент срочный рынок ММВБ-РТС) - FORTS. • В 2007 г. Биржа победила в проведенном Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации конкурсе по отбору бирж для размещения заказов на поставку нефти и нефтепродуктов. • В целях дальнейшего развития в январе 2010 некоммерческое партнерство «Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»  завершило свое преобразование в открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», что позволило 250 профессиональным участникам рынка ценных бумаг стать акционерами единственной фондовой биржи в Северо-Западном регионе России.

  3. О «Санкт-Петербургcкой бирже» • 16 апреля 2010 года – ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» совместно с Группой РТС (на текущий момент Группа ММВБ-РТС)запустили новый инструмент на российском биржевом рынке – расчетный фьючерсный контракт на дизельное топливо, (исполнение фьючерса проводится, исходя из значения Индекса «КОРТЕС-Газойль», публикуемого независимым российским информационно-аналитическим центром «КОРТЕС»). • С марта 2011 года и по настоящее время «Санкт-Петербургская биржа» осуществляет совместный с РТС (на текущий момент ММВБ-РТС), ИАЦ «КОРТЕС» и Биржей «Санкт-Петербург» проект Торгов товарными фьючерсами, первым инструментом которого стал расчетный фьючерс на пшеницу. • В апреле 2011 года торги расчетным фьючерсным контрактом на дизельное топливо были переведены на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в рамках реализации проекта Торгов товарными фьючерсами. • В настоящее время введены в обращение такие фьючерсные контракты: • на газойль, на хлопок(зеркальные контракты, торгуемые на бирже ICE). • на пшеницу, на кукурузу, на соевые бобы (зеркальные контракты, торгуемые на Chicago Board Of Trade (бирже CBOT, которая входит в CME Group); • на дизельное топливо летнее; • Введенные в обращение контракты являются расчетными и котируются в рублях.

  4. Структура Рынка Участие в торгах принимают: 1. Брокерские компании (расчетные фирмы) 2. Клиенты брокерских компаний (участники рынка нефтепродуктов, частные трейдеры) • Торги проводятся на базе торговой системы рынка фьючерсов и опционов Группы ММВБ-РТС (FORTS) и системы риск-менеджмента рынка FORTS, что обеспечивает принцип единой денежной позиции по всем рынкам для участников торгов • Участники торгов FORTS, обладающие статусом специализированной расчетной фирмы на товарном рынке или общей расчетной фирмы, освобождаются от взносов в Страховой фонд ЗАО «КЦ РТС».)

  5. Возможности для участников товарных рынков • Арбитражные стратегии: • Расчетные фьючерсы на ОАО “Санкт-Петербургская биржа” – западные контракты на CME и ICE. • Арбитраж на межконтрактных спредах (Например: фьючерс на кукурузу - фьючерс на пшеницу и т.д.) • Инвестиционные стратегии: • Долгосрочные и среднесрочные инвестиционные стратегии, основанные на фундаментальных данных (прогнозах баланса производства, спроса и предложения товаров). • Краткосрочные (в т.ч. спекулятивные)торговые стратегии, связанные с высокой волатильностью (в том числе внутридневной) базового активабез затрат на логистику/хранение реального товара. • Стратегии хеджирования: • Страхование риска роста цен потребителями товаров (переработчиками). • Страхование риска падения цен производителями товаров. • Структурные продукты: • Создание структурных продуктов на основе долгосрочных договоров поставки с фиксированной ценой, застрахованных фьючерсным контрактом, EFP (Exchange for Physical) – как частный пример стратегии хеджирования • Управляющим компаниям: • Диверсификация портфеля инвестиций за счет включения в него расчетных фьючерсов на товарные активы.

  6. Спецификации фьючерсных контрактов на продукцию агросектора

  7. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на пшеницу (GR)и хлопок(CTN)с западными контрактами

  8. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на соевые бобы (SBN)и кукурузу(CRN)с западными контрактами

  9. Спецификацияфьючерсных контрактов на нефтепродукты

  10. АРБИТРАЖ: сравнение цен фьючерсoв на дизельное топливо (DS) и на газойль (GSL)с индексом КОРТЕС-ГАЗОЙЛЬ и западными контрактами

  11. Режим торгов по расчетным фьючерсам на пшеницу, кукурузу и соевые бобы на бирже CBOT Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойль на бирже ICE Режим торгов по расчетным фьючерсам на хлопок и газойльна FORTS

  12. Упрощенная процедура аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа»для расчетных фирм на FORTS Список предоставляемых документов* • Заявление на аккредитацию • Договор на участие в торгах с ОАО «Санкт-Петербургская биржа» • Доверенность на уполномоченного трейдера • Стоимость аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» для участников FORTS составляет 5 000 рублей в год • Дополнительных затрат по техническому подключению НЕТ, так как для торговли товарными фьючерсами на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» используется торговый терминал PlazaII *В соответствии с соглашением об обмене информацией, полный комплект документов для аккредитации предоставляется «КЦ РТС» по запросу со стороны ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

  13. Расчетные фирмы рынка FORTS, прошедшие процедуру упрощенной аккредитации на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» • ОАО "ИК "Ай Ти Инвест" • ЗАО ИК "АК БАРС Финанс" • ЗАО ИК "Брокерский дом АЛМАЗ" • ООО "АЛОР+" • ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" • ОАО "АЛЬФА-БАНК" • ООО "Компания БКС" • ВТБ 24 (ЗАО) • ОАО "ИК "ДОХОДЪ" • КИТ Финанс (ООО) • ЗАО "Октан-Брокер" • ОАО ИФ "ОЛМА" • ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" • ЗАО "ИК "Питер Траст" • ОАО "ИК "ПРОСПЕКТ" • АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО) • ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" • ЗАО ИФК "Солид" • ОАО КБ "Солидарность" • АКБ "СОЮЗ" (ОАО) • АКБ "Тольяттихимбанк" (ЗАО) • ЗАО ИК "Тройка Диалог" • ООО "Уником Партнер" • ЗАО "ФИНАМ" • ООО ИК "Фора-Капитал" • ОАО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" • ЗАО ИК "Элтра" • ЗАО "ИК "Энергокапитал" • ОАО "Брокерский Дом "ЮНИТИ ТРАСТ" 30. ООО "УНИВЕР Капитал"

  14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! По вопросам участия в торгах просим обращаться: • в Санкт-Петербурге: +7(812) 322-44-11FUTURES@SPBEX.RU • в Москве: +7 (495) 705-90-31 COMMODITY@RTS.RU WWW.SPBEX.RU

More Related