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鉅額買賣結算交割作業

鉅額買賣結算交割作業. 臺 灣 證 券 交 易 所 櫃 檯 買 賣 中 心. 內 容. 結算作業 交割作業 交割報表接收作業 款券交割作業 補正擔保金收付作業 證券商預繳交易保證金作業. 結 算 作 業. 逐筆與配對交易採 T 日交割者 : 款券合併辦理交割，按應收應付相抵後之餘額結算，保證金、擔保金與交割款等亦合併以餘額結算。 逐筆與配對交易採 T+2 日交割者 : 款券併入一般交易辦理交割，按應收應付相抵後之餘額結算，參照一般交易方式，交割款不與擔保金合併結算 。. 交 割 作 業.

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鉅額買賣結算交割作業

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Presentation Transcript

  1. 鉅額買賣結算交割作業 臺 灣 證 券 交 易 所 櫃 檯 買 賣 中 心

  2. 內 容 • 結算作業 • 交割作業 • 交割報表接收作業 • 款券交割作業 • 補正擔保金收付作業 • 證券商預繳交易保證金作業

  3. 結 算 作 業 • 逐筆與配對交易採T日交割者: 款券合併辦理交割，按應收應付相抵後之餘額結算，保證金、擔保金與交割款等亦合併以餘額結算。 • 逐筆與配對交易採T+2日交割者: 款券併入一般交易辦理交割，按應收應付相抵後之餘額結算，參照一般交易方式，交割款不與擔保金合併結算。

  4. 交 割 作 業 鉅額交易落實採二階段餘額交割，賣方投資人應屆交割之有價證券，集保將先行撥入至其委託賣出證券商待交割帳;證券商應付證交所之有價證券，則請集保先行由該證券商待交割帳撥入至證交所劃撥交割帳戶，俟買超證券商完成應屆款項交割後，證交所再通知集保將其是日應收有價證券撥至該證券商待交割帳，證券商可自行辦理股票撥入投資人帳作業，或委託集保辦理。

  5. 交 割 作 業(續) 臺灣證券交易所帳戶 二階段餘額交割圖例： A證券商待交割帳 (淨付五仟股) B證券商待交割帳 (淨收五仟股) 甲投資人：賣超十仟股 乙投資人：買超二仟股 丙投資人：買超三仟股 甲投資人：賣超二仟股 乙投資人：賣超一仟股 丙投資人：買超八仟股

  6. 交割報表接收作業- T日交割者 • 每日下午二時提供「鉅額交割淨收付彙總表一」(含保證金、未還券部位洗價追繳擔保金及前一日下午二時三十分後至本日下午二時前辦理還券處理之可退擔保金,不含本日鉅額賣出錯帳辦理補正應提擔保金)。 • 下午二時三十分提供「鉅額交割淨收付彙總表二」(含保證金、未還券部位洗價追繳擔保金、前一日下午二時三十分後至本日下午二時三十分前辦理還券處理之可退擔保金及本日鉅額賣出錯帳辦理補正應提擔保金) • 交割報表檔案以主機連線方式傳送證券商（總公司）,且提供網路查詢功能。

  7. 交割報表接收作業- T+2日交割者 • 每日俟配對交易結束 (5:00pm)後產生「鉅額逐筆與配對成交彙總表」、「鉅額逐筆與配對買賣明細表」及「款項淨收付餘額表」等資料，「款項淨收付餘額表」與一般交易款項淨收付餘額表合併。 • 檔案接收流程參照現行方式，集保接獲證券商關帳通知並傳送證交所後，證交所即傳送款項淨收付餘額表予證券商，並比照現行作業將該檔案保留至成交次日，俾供證券商查閱，證券商關帳後，仍具重新開啟機制。

  8. 款券交割作業- T日交割者 • 證券商當日有預繳保證金及(或)擔保金之收/付，併入是日「鉅額交割淨收付彙總表」計算，採淨額方式辦理交割。 • 本公司、櫃買中心合計後，於當日下午二時三十分前，買超證券商以虛擬帳號0195將應付交割代價匯入證交所指定銀行帳戶，證交所於查詢款項入帳後即連線通知集保撥券，並俟賣超證券商完成應付證券劃撥交割後，即通知銀行撥付其應收交割代價。

  9. 款券交割作業- T+2日交割者 • 交割清單併一般交易由集保結算所編製， 無須單獨編製鉅額交割清單。 • 參照一般交易交割作業模式，證券商於T+1日下午6：00前向集保完成應付證券之劃撥交割手續，於T+2日上午10：00前向證交所完成應付交割代價之匯撥作業。

  10. 補正擔保金收付作業 • 不論T日交割或T+2日交割鉅額買賣之申報賣超需辦理補正部分，其應提擔保金之計算方式均按其成交當日該種有價證券收盤價格，及申請數量相乘後百分之一百二十之金額提交，以仟元為提交單位，不足壹仟元以壹仟元計算之，並比照普通市場增加洗價（補繳）功能，經每日洗價後，若所提交之擔保金低於百分之一百零七時，則於當日通知補足到百分之一百二十。

  11. 補正擔保金收付作業-T日交割者 • 錯帳、更正帳號申報作業截止時點，至遲須於 成交當日下午二時三十分前完成申報 。 • 不得申報遲延交割。 • 不論其買賣標的為上市、上櫃或其組合，申報錯帳/違約後，不論於鉅額市場或一般市場反向處理，均由證交所計算、收付其擔保金及辦理未還券部位之洗價作業，擔保金俟證券商全數還券後始辦理退還。

  12. 補正擔保金收付作業-T+2日交割者 • 錯帳、更正帳號、違約與遲延交割申報作業時間同一般交易之申報，不論其買賣標的為上市、上櫃或其組合，申報後，不論於鉅額市場或一般市場反向處理，均委由集保結算所計算擔保金及辦理洗價作業，擔保金倂入一般交易之錯帳/違約計算，而分由本公司及櫃買中心各自辦理收付作業（同現行作業）。

  13. 補正擔保金收付作業-T+2日交割者(續) • 證券商申請遲延交割者，若續於成交日後第三營業日（即依規需完成「撤銷遲延交割」截止時點）前，就該筆申報「全部」或「部分」轉為申報錯帳/違約而續行借券，若申報「全部」，其借券擔保金俟該筆續借全數還券後退還證券商；惟，若申報「部分」，則已撤銷遲延交割部分之擔保金先行退還證券商，餘續轉借券應提擔保金，俟該筆續借全數還券後退還證券商。

  14. 證券商預繳交易保證金作業 • 證券商有預繳交易保證金之必要時，分別以虛擬帳號0196及0197繳交證交所及櫃買中心之交易保證金。 • 證券商雖以不同之虛擬帳號預繳二市場交易保證金，但匯入交割銀行同為「國泰世華館前分行」，戶名同為 「臺灣證券交易所股份有限公司」。

  15. 報 告 完 畢 敬 請 指 教 櫃買中心交易部服務電話 02-2366-6106 02-2366-6092 02-2366-8063 證交所結算部服務電話 02-8101-3550 02-8101-3553

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