1 / 28

Witam na ekonometrii

2007/2008 Z. Andrzej Tor

bernad
Download Presentation

Witam na ekonometrii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

    1. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Witam na ekonometrii! ?

    2. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria

    3. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zalecane strony internetowe http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/karta/ http://e-sgh.pl/toroj/ekonometria/ http://akson.sgh.waw.pl/~tkusze http://www.kufel.torun.pl http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/ekonometria/

    4. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Literatura uzupelniajaca W. Florczak, G. Juszczak-Szumacher, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe [red.], Ekonometria. Zbiór zadan, PWE, 2003 i kolejne wydania. J. B. Gajda, Ekonometria. Wyklad i latwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2004 (z CD-ROM). T. Kufel, Ekonometria. Rozwiazywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 i kolejne wydania. K. Kukula [red.], A. Goryl, Z. Jedrzejczyk, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 i kolejne wydania. K. Kukula [red.], Z. Jedrzejczyk, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykladach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 i kolejne wydania. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. M. Kosko, M. Osinska [red.], J. Stempinska, Ekonometria wspólczesna, Dom Organizatora, Torun 2007. D. Strahl [red.], E. Sobczak, M. Markowska, B. Bal-Domanska, Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, 2002 i kolejne wydania. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, 2005. E-ekonometria SGH.

    5. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Ekonometria – program zajec Modelowanie ekonometryczne Przeplywy miedzygaleziowe Zagadnienia optymalizacyjne i badania operacyjne

    6. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (1) klasyczny model regresji liniowej – jedna zmienna objasniajaca

    7. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (2) zaobserwowana wartosc zmiennej objasnianej teoretyczna wartosc zmiennej objasnianej reszta losowa

    8. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (3) szukamy takiego a i b, aby prosta przechodzila jak najblizej wszystkich punktów formalnie: aby suma kwadratów odleglosci punktów od prostej byla minimalna minimalizujemy wyrazenie: ze wzgledu na a i b stad: METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW

    9. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie Model ze stala i jedna zmienna objasniajaca oczyszczalnia_sciekow.xls

    10. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Wiele zmiennych objasniajacych zmiennych objasniajacych moze byc wiecej niz 1: X1, X2, ..., XK

    11. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Model ekonometryczny

    12. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zmienne egzogeniczne (nie objasniane przez model) endogeniczne (objasniane przez model)

    13. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Dane przekrojowe (np. PKB kazdego kraju Europy w 2005 roku) szeregi czasowe (np. PKB Polski 1995-2006) panelowe (np. PKB kazdego kraju Europy 1995-2006)

    14. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (1) zmienna objasniana – wektor: y zmienne objasniajace – macierz: X

    15. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zapis wektorowy i macierzowy (2) jezeli a [(K+1)x1] to wektor parametrów przy zmiennych objasnianych, to model mozemy zapisac:

    16. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Stala a zapis wektorowy w kazdym równaniu wartosc zmiennej mnozymy przez wlasciwy tej zmiennej parametr wyraz wolny nie jest mnozony przez zmienna...

    17. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie Konstrukcja macierzy X (rynek_samochodowy_A.xls)

    18. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Wektor estymatorów MNK zasada MNK jak w regresji liniowej z 1 zmienna objasniajaca – minimalizujemy: ze wzgledu na kazdy element wektora a stad wzór na estymator MNK: a=(XTX)-1XTy

    19. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie Szacujemy model na podstawie pliku zgony_niemowlat.xls funkcje macierzowe w Excelu: =TRANSPONUJ(zakres_macierzy) aby rozszerzyc wynik na inne komórki, nalezy zaznaczyc caly zakres, w którym ma sie znalezc wynik, nacisnac F2, a potem Ctrl+Shift+Enter =MACIERZ.ILOCZYN(macierz1;macierz2) =MACIERZ.ODW(zakres_macierzy) prostszy sposób w Excelu: instalacja: Darzedzia – Dodatki – Analysis ToolPak korzystanie: Narzedzia – Analiza danych – Regresja

    20. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Dokladna wspólliniowosc Co sie dzieje, jezeli jedna ze zmiennych objasniajacych jest kombinacja liniowa innych? (np. Y, X1, X2, X3 gdzie X3=X2+X1) Konsekwencja jest osobliwosc macierzy XTX (nie istnieje macierz odwrotna). Nie mozemy zatem wyznaczyc macierzy (XTX)-1 i wektora oszacowan MNK parametrów modelu: a=(XTX)-1XTy. Uzasadnienie: nie jest mozliwe algebraiczne oddzielenie zmiennosci Y objasnionej zmienna X3 od zmiennosci objasnionej zestawem zmiennych (X1, X2). Przyklad: w modelu ze stala i zerojedynkowymi zmiennymi sezonowymi musimy pominac jeden z okresów cyklu (inaczej suma wektorów zmiennych sezonowych dawalaby wektor jedynek, uwzgledniony juz w macierzy X ze wzgledu na oszacowanie stalej).

    21. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie rynek_samochodowy_A.xls zmienne_zerojedynkowe.xls

    22. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Przypomnienie ze Statystyki (4) Estymator: jest zmienna losowa (mozemy uzyskac rózne oszacowania w zaleznosci od doboru próby), a wiec ma swoja wariancje (im mniejsza, tym wieksza precyzja szacunku) Pozadane cechy estymatorów: nieobciazonosc (wartosc oczekiwana estymatora równa prawdziwemu parametrowi w populacji) zgodnosc (im wieksza próba, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze wartosc estymatora jest bliska prawdziwemu parametrowi) efektywnosc (oszacowania sa precyzyjne, tzn. wariancja estymatora jest niska, im nizsza wariancja, tym efektywniejszy estymator; o estymatorze mówimy „efektywny”, gdy wariancja jest najnizsza z mozliwych)

    23. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Bledy szacunku... (1) nieobciazony i zgodny estymator wariancji s2 skladnika losowego w modelu szacowanym klasyczna MNK (KMNK): gdzie: e – wektor reszt losowych modelu I – liczba obserwacji K – liczba zmiennych objasniajacych

    24. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Bledy szacunku... (2) nieobciazony i zgodny estymator macierzy wariancji-kowariancji estymatora a parametrów modelu: odchylenie standardowe estymatora nieznanego parametru ak (przy k-tej zmiennej):

    25. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Twierdzenie Gaussa-Markowa Zalozenia: zmienne objasniajace nielosowe zmienne objasniajace nieskorelowane ze skladnikiem losowym rzad macierzy X nie wiekszy niz liczba obserwacji wartosc oczekiwana skladnika losowego = 0 macierz wariancji-kowariancji skladnika losowego: diagonalna ze stalymi elementami na przekatnej Jezeli spelnione sa zalozenia 1-5, to estymatory parametrów strukturalnych modelu wyznaczone klasyczna metoda najmniejszych kwadratów sa estymatorami: liniowymi zgodnymi nieobciazonymi najefektywniejszymi w klasie liniowych estymat. nieobciazonych BLUE – Best Linear Unbiased Estimator

    26. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadania zalozenia MNK macierz X mozliwosci MNK

    27. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie Maddala (2006), s. 147, zad. 12 Przypuscmy, ze próbujemy zbudowac model tlumaczacy zagregowane oszczednosci jako funkcje poziomu stóp procentowych. Czy zdecydowal(a)bys sie na pobranie próby z okresu duzej zmiennosci stóp procentowych, czy z okresu stabilnych stóp? Odpowiedz uzasadnij.

    28. 2007/2008 Z Andrzej Torój, Ekonometria Koniec pierwszych cwiczen ???

More Related