Retos en la Gestión Global de Riesgos

1. Retos en la Gestión Global de Riesgos Antonio Ríos Zamarro Director del Área de Control Integral del Riesgo Caja Madrid

2. Índice • Objetivos de la gestión global • Implicaciones de la gestión global • El gran puzzle que supone la gestión global • Principales retos

3. Objetivos de la gestión global • Principio 1. Pilar II del NACB. • “Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia para el mantenimiento de sus niveles de capital” • Evaluación integral de riesgos.“ El proceso de evaluación del capital deberá tener en cuenta todos los riesgos importantes a los que se enfrenta el banco” Objetivo: • identificar, cuantificar e integrar los diferentes riesgos a los que la entidad se enfrenta, que permitan concluir que hay suficiencia de recursos propios para el desarrollo de sus actividades en un horizonte temporal dado • Los riesgos son cambiantes según los momentos del ciclo y las condiciones de mercado: La gestión global debe ser flexible y ágil

4. Implicaciones de la gestión global Conclusión GESTIÓN Análisis de impacto Generación de escenarios Cuantificación e integración Identificación de los riesgos de la entidad INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE CAPITAL

5. El gran puzzle de la gestión global Identificar Cuantificar Integrar GESTIÓN GLOBAL Gestión Escenarios Infra- estructura

6. El gran puzzle de la gestión globalIdentificar, Cuantificar e integrar 25% 50% 75% 100% 0%

7. El gran puzzle de la gestión globalEscenarios e infraestructura Escenarios históricos Nuevos escenarios Escenarios macro Nuevas experiencias • Los escenarios son cambiantes

8. El gran puzzle de la gestión globalEscenarios e infraestructura Escenarios históricos Nuevos escenarios Escenarios macro Nuevas experiencias Impacto en % sobre pérdidas y sobre exposición

9. Informes: • Por Cliente. • Por Portafolio. • Por Segmento. • Por Producto. • Por Entidad. • Informes históricos. • Capital Regulatorio. • Capital Económico. • Excesos. • …... • Motor de cálculo: • Cálculo de exposiciones. • Agregación de posiciones. • Gestión de colaterales y • Garantías. • Análisis de escenarios. • BackTesting. • Stress Test. • Capital Económico. • Capital Regulatorio. • Seguimiento y Control. • Análisis y gestión • de Cartera. • Gestión de carteras. • Gestión de límites. Repositorio Global de Datos Repositorio Global de Riesgos (Histórico) • Administrador de Límites • Solicitud. • Aprobación. • Mantenimiento de líneas. • Administración de distribución de capital El gran puzzle de la gestión globalEscenarios e infraestructura

10. El gran puzzle de la gestión globalGestión

11. Medición: Principales retos • Mejoras en la medición e integración de riesgos • Riesgo de liquidez • Integración de riesgos • Riesgos latentes o no identificados • Mejoras en infraestructura • Agilidad en las estimaciones • Facilidad de acceso a la información y tratamiento • Definición y elaboración de informes según requerimiento • Incorporar en la gestión • En toda la organización • En todos los procesos

12. GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO: Seguimos avanzando …