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The Economist System. Josef T. Kolar Departamento de Computaci ón Universidad Técnica Checa de Praga. Guión de la presentación. Introducción Estructura del sistema Modelos causales Series temporales Regresión lineal generalizada Características comunes Líneas futuras.
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The Economist System Josef T. Kolar Departamento de Computación Universidad Técnica Checa de Praga
Guión de la presentación • Introducción • Estructura del sistema • Modelos causales • Series temporales • Regresión lineal generalizada • Características comunes • Líneas futuras The Economist System
Introducción(1) 1988-89 creación de la versión MS DOS • idea de base: tres modelos bajo el mismo techo • idea y selección de modelos: Aedil Suárez • implantación en Turbo Pascal: Josef Kolar • look-and-feel del sistema: "ventanas" en char mode • capacidad interna limitada • distribución con clave/protección individualizada The Economist System
Introducción(2) 2002 creación de la versión WWW • funcionalidad igual a la MS DOS • sencillez de utilización • implantación: Marta Alonzo Fernández / J. Kolar • tecnología: Java + SWING GUI • libre acceso al sistema • editores de modelos se ejecutan en cliente • modelos (servlets) se ejecutan en servidor The Economist System
Guión de la presentación • Introducción • Estructura del sistema • Modelos causales • Series temporales • Regresión lineal generalizada • Características comunes • Líneas futuras The Economist System
Estructura del sistema (1) De punto de vista funcional: • modelos causales (multiecuacionales) • modelos de series temporales • regresión lineal generalizada De punto de vista operacional: para cada tipo de modelo se tiene • editor de modelo (Java aplicación) • "ejecutor" de modelo (Java servlet) The Economist System
Modelos causales • variables explicadas (endógenas) en función de explicativas (exógenas) • estimación de variables endógenas • método de resolución: algoritmo iterativo de Gauss-Seidel para la próxima vuelta X1 = 3*X2 + 2*X3 – Y1 + 1.5*Y2 X2 = 2*X1 – 3*X3 + 0.5*Y1 X3 = X1 + 2*X2 + Y1 – 2*Y2 X1 Y1 X3 Y2 The Economist System
Series temporales univariantes • observaciones medidas a lo largo del tiempo extrapolación valores futuros • previsiones a corto plazo • método de resolución: alisado exponencial deHolt-Winters Ejemplo:consumo mensual de refresco X en Santiago en 5 años pasados serie de 60 valores, una temporada ≈ 12 valores The Economist System
Modelo de regresión • variable dependiente: función de las variables independientes (lineal en coeficientes desconocidos) • regresión lineal multiple Y = C0 + C1*X1 + C2*X2 + ... + Cn*Xn + • regresión lineal generalizada Y = C0 + C1*f1(X1,...,Xn) + ... + Ck*fk(X1,...,Xn)+ • método de resolución: aplicando resolución matricial y algoritmo de Gauss-Jordan The Economist System
fichero de texto Java servlet resolución de modelo resultados de modelo datos de modelo ajuste de modelo Java aplicación creación asistida editor de ficheros Estructura del sistema(2) The Economist System
Editores de ficheros • meta - creación asistida de ficheros de datos • requisito- almacenamiento en cliente ejecución en el cliente • applets- imposible por política de seguridad • aplicaciones de usuario-a modo de GUI, paquete Swing de Java The Economist System
Algoritmos de resolución representan recurso compartido • ejecución en servidor Servlets Java • uniformidad de la tecnología del sistema • se facilita portabilidad • eficiencia yescalabilidad frente a otras tecnologías del "lado del servidor" The Economist System
Estructura del sistema (3) Tomcat 4.0.3 Stand-Alone Server Código nativo mayor rapidez The Economist System
Interfaz The Economist System
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Modelos causales The Economist System
Editor de modelos causales The Economist System
Características de modelo Parámetros de resolución: • número de iteraciones límite • precisión (relativa) • año inicial • dígitos decimales en resultados Datos de modelo: • variables exógenas/explicativas Yi (con descripción) • variablesendógenas/explicadas Xi (con descripción) • ecuaciones de modelo (no lineales en caso general) Representación interna (de ecuaciones): • similar a byte code de Java The Economist System
Despliegue menú ayuda Apertura fichero Almacenamiento fichero Creación nuevo fichero Uso del editor The Economist System
Botón de comprobación Chequeo Corrección de errores detectados The Economist System
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Modelos temporales The Economist System
Editor de modelos temporales The Economist System
Características de modelo Parámetros de resolución: • año y mes inicial • longitud de temporada, de serie y de la parte usada • coeficientes , , del método de Winters Datos de modelo – serie de la logitud especificada The Economist System
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Regresión lineal The Economist System
Editor para regresión The Economist System
Características de modelo Parámetros de resolución: • número k de variables independientes • número n de puntos (1 punto ≈ (k+1)-valores) • número m de fórmulas fi (para regresión generalizada) • tipo de regresión Datos de modelo • valores de puntos (n(k+1) números) • fórmulas (para regresión generalizada) Representación interna (de fórmulas): • similar a byte code de Java The Economist System
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Características comunes (1) Sistema de ayuda Sistema de ayuda "on-line" The Economist System
Características comunes (2) • Usofácileintuitivo • Mayorvolumen datosque su predecesor • Accesiblea todo usuario con conexión • Comprobaciónerroresyayudaon-line • Archivos portipos • Portabilidad • Rendimientoyeficiencia The Economist System
Resultados (1) The Economist System
Resultados (2) The Economist System
Resultados (3) The Economist System
Resultados (4) The Economist System
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Líneas futuras • dotar al sistema de una base dedatos y modelos • mejorar la enterfaz • internacionalizacióno seasoporte para diferentes idiomas • conversión de datos de/a otros sistemas • extenciones de la funcionalidad (algoritmos genéticos, redes neuronales, ...) The Economist System
Finde la presentación Gracias ... The Economist System
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