1 / 15

Eviews ~ regresi

Eviews ~ regresi. Angelina Ika Rahutami Unika Soegijapranata Gasal 2011/2012. Y = f (X 1 , X 2 , …, X n ) Y: variabel dependen (DV; = 1) X i = variabel independen (IV; 1  X i  n) Misal ada 3 IV: Y = f (X 1 , X 2 , X 3 ,  )  : n – 3 ; ceteris paribus; residual (  = Y – ).

jack
Download Presentation

Eviews ~ regresi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Eviews ~ regresi Angelina Ika Rahutami Unika Soegijapranata Gasal 2011/2012

  2. Y = f (X1, X2, …, Xn) Y: variabel dependen (DV; = 1) Xi = variabel independen (IV; 1  Xi n) Misal ada 3 IV: Y = f (X1, X2, X3, ) : n – 3 ; ceteris paribus; residual ( = Y – ) ALAT ANALISIS REGRESI • Yang dapat menggunakan Regressi hanya Fungsi • Fungsi a.i.r/ekonometrika/2011

  3. Syarat Fungsi • Persamaan • DV di kiri, IV di kanan • Tidak bisa ulang-alik • Hubungan tingkah laku; bukan hubungan pasti • Pengaruh IV terhadap DV harus ada landasan teori ekonominya • Properti Fungsi • Intercept; autonomous; konstanta • Parameter, koefisien, slope • Average, Marginal, Elastisitas a.i.r/ekonometrika/2011

  4. PROSEDUR ANALISIS REGRESI • Menetapkan Model Ekonomi • Y = f (X1, X2, X3, …, ) • Menetapkan Hipotesa dan Menyusun Landasan Teori Hipotesa • a. One tail H0 : i = 0 • HA : i > 0 atau i < 0 • b. Two tail H0 : i = 0 • HA : i  0 • Mencari data • A. Primair  Cross Section • B. Secondair  Time Series • Membuat Scatter Plot 5. Memilih Model Regresi A. Linier B. Non-linier 6. Melakukan Regresi 7. Intepretasi hasil dan test diagnostik a.i.r/ekonometrika/2011

  5. 1. Menetapkan Model Ekonomi • Menyusun sendiri • Penyusun bertanggungjawab pada kualitas ilmiah dari model tersebut (Spesifikasi Model) • Dasar Teori hubungan DV dan IV harus jelas • Menggunakan model yang sudah ada • Bisa diambil dari artikel, jurnal, dll • Dilarang plagiat a.i.r/ekonometrika/2011

  6. 2. Menetapkan Hipotesa dan Menyusun Landasan Teori • Dasar: Teori Ekonomi atau Kenyataan Ekonomi • One-Tail: Jika Reasonable Sure hanya ada satu arah hubungan DV-IV • Two-Tail: Jika Otherwise • Jumlah hipotesa = jumlah IV + 1 a.i.r/ekonometrika/2011

  7. 3. Mencari Data • Data Cross Section. Minimal 100 • Data Time Series. Minimal 15 • Melengkapi data: • Proksi, backcast, forecast, tetapi jangan intrapolasi. • {Backcast: Pt = (Pt+1/1+g) Forecast: Pt+1 =Pt(1+g) untuk time series} • Jika tidak ada data: penelitian batal • g = pertumbuhan rata-rata a.i.r/ekonometrika/2011

  8. DV DV IV IV (2) (1) 4. Membuat Scatter Plot dan Memilih Model Regresi Gambar (1): Lebih tepat menggunakan model regresi non-linier Gambar (2): Lebih tepat menggunakan model regresi linier Dari Scatter Plotdapatterdeteksi kebutuhan akan Dummy Independent Variable a.i.r/ekonometrika/2011

  9. 5. Pemilihan Model Regresi Linier dan Non Linier • Ditentukan oleh Scatter Plot • Diperkuat oleh perbandingan R2 dan F-Statistik • Jika ingin pasti, lihat Catatan 1 • Pada Model Non Linier langsung diperoleh nilai elastisitas dari parameter regresi • Pada Model Linier, elastisitas harus dihitung a.i.r/ekonometrika/2011

  10. Regresi • Dari Command window: • ketik LS IMPORTS C GDP • ENTER • Dari menu utama: • QUICK • ESTIMATE EQUATION • EQUATION SPECIFICATION • Y C X1…. (persamaan yg akan diestimasi) • LS (metode estimasi) • OK • Dari workfile, • pilih variabel sesuai urutan dengan CTRL+KLIK, • OPEN (klik kanan) • AS EQUATION • EQUATION SPECIFICATION • Y C X1… (persamaan yang akan diestimasi) • LS (metode estimasi) • OK. a.i.r/ekonometrika/2011

  11. CARA MEMBACA PARAMETER-PARAMETER DALAM REGRESI Jika Modelnya Linier: Y = A0 + B1 X1 Arti A0 : Jika X1 tidak berpengaruh maka nilai Y adalah A0 Arti B1 : Jika X1 naik satu satuan maka nilai Y naik B1satuan (jika bertanda +) Jika X1 naik satu satuan maka nilai Y turun B1satuan (jika bertanda -) a.i.r/ekonometrika/2011

  12. Jika Modelnya Non Linier: • Y = Ao X1B1 atau Ln Y = Ln A0 + B1 Ln X1 • Arti A0 : • Nilai A0 diperoleh dengan mencari antilog dari Ln A0 • A0adalahnilai Y , jika X1 tidak berpengaruh • Arti B1 : • Jika X1 naik satu persen maka Y akan naik B1persen (jika bertanda +) • Jika X1 naik satu persen maka Y akan turun B1persen (jika bertanda -) a.i.r/ekonometrika/2011

  13. CARA MEMBACA NILAI-NILAI STATISTIK DALAM REGRESI Nilai t-statistik: a.i.r/ekonometrika/2011

  14. Nilai F-statistik: Jika nilai F-stat > F-tabel : Semua variabel independen memiliki joint impact terhadap variabel dependen Nilai R2 : Jika R2 = a artinya semua variabel independen yang ada dalam model dapat menerangkan (a*100) persen variasi dari variabel dependen a.i.r/ekonometrika/2011

  15. R2 , Adjusted R2 , dan Modified R2 Misal, R2 = 0,852 n = 44 k = 6 (termasuk intercept) Maka Modified R2 = (1 – k/n) R2 = (1 – 6/44) (0,852) = 0,7358 a.i.r/ekonometrika/2011

More Related