KONSEP-KONSEP DASAR

1. KONSEP-KONSEP DASAR

2. Salatiga & gunungmerbabu

3. Runtunwaktu & prosesstokastik • Kita perlu memperhatikan struktur probabilistik yang mendasari pengamatan ini. • Kita menulis Zt untuk pengamatan pada waktu t. • Dalam hal ini, satuan waktu akan bervariasi tergantung pada penerapan, yaitu dapat berupa tahun, kuartal, bulan, harian atau bahkan mikro sekon tergantung pada situasi yang digunakan untuk memodelkan. • Kita mengasumsikan bahwa pengamatan mempunyai jangka yang sama dalam waktu.

4. Dalam upaya untuk memodelkan ketidakpastian dalam pengamatan, kita mengasumsikan bahwa untuk setiap titik waktu t, Zt merupakan variabel random. • Hal itu berarti, tingkah laku dari Zt akan ditentukan oleh distribusi probabilitas. • Akan tetapi, kenampakan yang paling penting dari model runtun waktu adalah bahwa kita mengasumsikan bahwa pengamatan dibuat dalam waktu yang berbeda akan bergantung secara statistik. • Kebergantungan ini yang akan diinvestigasi sehingga untuk dua waktu yang berbeda t dan s, tingkah laku bersama dari Zt dan Zs akan ditentukan dari distribusi bersama atau secara lebih umum, alam probabilitas dari kumpulan pengamatan random Z1, Z2, ...., Zn akan dicerminkan dalam distribusi bersama multivariat mereka.

5. Barisan variabel random { Z1, Z2, ...... } atau { Z-1, Z0, Z1, Z2, .... } dinamakan proses stokastik (stochastic process). • Diketahui bahwa struktur probabilistik lengkap dari proses yang demikian ditentukan oleh himpunan dari distribusi dari semua kumpulan berhingga dari Z.

6. MEAN & KOVARIANSI

12. Random walk

17. Moving Average

18. stasioneritas

20. WHITE NOISE

22. TERIMA KASIH