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Taller Riesgo de Mercado y su Instructivo de Aplicaci n

Contenido del Taller. Conociendo qu

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Taller Riesgo de Mercado y su Instructivo de Aplicaci n

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Presentation Transcript

    1. Taller Riesgo de Mercado y su Instructivo de Aplicación Lic. Mario Marrero Agosto 2006

    2. Contenido del Taller Conociendo qué es el riesgo de tasa Aplicación del Instructivo Sesión Abierta para Preguntas y Casos

    14. Porque se deja para otra versión del instructivo esos activos y pasivos? Porque no tienen un flujo de caja sencillo, no tienen vencimiento y tampoco fecha de reprecio. TOMAR EN CUENTA QUE LA CARTERA DE CREDITO EXCLUYE LA “VENCIDA POR MAS DE 90 DIAS”Porque se deja para otra versión del instructivo esos activos y pasivos? Porque no tienen un flujo de caja sencillo, no tienen vencimiento y tampoco fecha de reprecio. TOMAR EN CUENTA QUE LA CARTERA DE CREDITO EXCLUYE LA “VENCIDA POR MAS DE 90 DIAS”

    15. PUEDE OCURRIR QUE ALGUN PASIVO SEA A TASA DE INTERES VARIABLE (POR EJ. DEUDA SUBORDINADA)PUEDE OCURRIR QUE ALGUN PASIVO SEA A TASA DE INTERES VARIABLE (POR EJ. DEUDA SUBORDINADA)

    16. NO SE INCLUYO LA CARTERA VENCIDA POR MAS DE 90 DIAS PORQUE NO ESTA GENERANDO INTERESES (HAY QUE PROVISIONAR 100% EL DEVENGO). ESTA FUE UNA OBSERVACION DE LOS BANCOS MULTIPLES.NO SE INCLUYO LA CARTERA VENCIDA POR MAS DE 90 DIAS PORQUE NO ESTA GENERANDO INTERESES (HAY QUE PROVISIONAR 100% EL DEVENGO). ESTA FUE UNA OBSERVACION DE LOS BANCOS MULTIPLES.

    17. LA FORMULA ORIGINAL TIENE SIGNO NEGATIVO EN VEZ DE “VALOR ABSOLUTO”, PERO COMO SUPERVISORES O PARA PREVENIR RIESGO SOLO TOMAMOS EN CONSIDERACION EL EVENTO NEGATIVO (POSIBLE PERDIDA) ESTA FORMULA TIENE VARIOS SUPUESTOS (UNO DE ELLOS ES QUE UTILIZA LA MISMA TASA DE INTERES PARA ACTIVOS Y PASIVOS, ASI COMO PARA TIPOS DE ACTIVOS Y PASIVOS, Y EL CAMBIO EN LA TASA ES EL MISMO PARA TODAS LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS)LA FORMULA ORIGINAL TIENE SIGNO NEGATIVO EN VEZ DE “VALOR ABSOLUTO”, PERO COMO SUPERVISORES O PARA PREVENIR RIESGO SOLO TOMAMOS EN CONSIDERACION EL EVENTO NEGATIVO (POSIBLE PERDIDA) ESTA FORMULA TIENE VARIOS SUPUESTOS (UNO DE ELLOS ES QUE UTILIZA LA MISMA TASA DE INTERES PARA ACTIVOS Y PASIVOS, ASI COMO PARA TIPOS DE ACTIVOS Y PASIVOS, Y EL CAMBIO EN LA TASA ES EL MISMO PARA TODAS LAS OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS)

    18. GRACIAS!

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